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2010年05月02日 (日) | Edit |
私は2月以前は後場の寄引トレードを行っていました。
その時は5分足が気になっていました。
3月以降は24時間単位のトレードに切り替えましたので
場中の動きがあまり気にならなくなりました。
というより気にしても仕方ない感じでしょうか。
後場+夕場+米国市場+前場の複合なので意識する単位が
それぞれの場の動きに移行しました。
後場でマイナスになり夕場に更にマイナスが進んでも
「まだまだこれから」と思ってしまいます。
それぞれの値動きですが、
米国市場>前場>後場、夕場と思います。
やはり米国市場が支配的です。
いわゆるオーバナイトシステムは後場引でエントリし
前場寄でイグジットするシステムが一般的です。
私は前場寄と後場引は出来高が大きく、機関やトレーダの意図が
大きく関わっていると思います。
この振れがシステム構築を難しくしていると考えています。
昼は比較的値が落ち着いていると考えています。

あと24時間トレードのメリットとしてシグナルが続いた時は
ポジションを継続できることです。
手数料や手間を軽減出来るメリットはもちろんありますが、
一つのメリットとして同シグナルの場合、
エントリタイミング(MGESの場合は後場寄)の値がどこに寄っても
合計の収支が変わらないことです。
便宜上、一日単位で集計しているので数字には見えるのですが。。
したがって寄値の行く末を気にして一喜一憂することがないわけです。
精神的負担が少ないことも長期間トレードを継続するうえで
重要なことと考えます。
一方、シグナルが変わる時(ドテンする時)は寄値の差が2倍で
利いてくるのでただごとではないという感じですけど。
今までトレードの結果からドテンは思ったより少ない印象です。
もう一つのメリットは、大証の扱い時間がだんだん延びていきますので
場の独立性が小さくなって来ていることです。
夕場が出来てから大引における大きな変化が減ったと思いませんか?
後場の値幅が小さくなった理由の一つと考えます。
場の独立性が小さくなると場中の値幅が減るとともにシステム化が
難しくなる傾向があります。
以上のことから24時間トレードをしばらく続けてみたいと思います。
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