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相場師ブログランキング
2009年05月16日 (土) | Edit |
参考で2010年2月以前の旧システムの内容を載せておきます。
当時は後場寄でエントリし、後場引でイクジットするシステムでした。
2008年以前は後場の動きがあったのですが、夕場の開始の影響もあり
2009年以降後場のボラが減ってしまいました。
当初はロスカットが出来る場中取引を前提としていましたが、
投資額を抑えれば持ち越しても大丈夫だろうと判断し1日持ち越す
システムに切り替えました。
結果として後場のボラの小さくなった2009年以降もまずまずの成績が
出ていると思います。
------------------------------
免責事項
当ブログはシステムの可能性を知って頂くものであり
トレードのエントリを推奨するものではありません。
また当ブログに起因するいかなる損失、トラブル等に
関してMoozyは一切責任を負えませんのでご了承願います。

Moozyは多忙人につき無断遅刻、無断欠勤、長期休暇を
おこなう可能性があります。
何があっても怒らないと云う心持ちでお立ち寄りください。

システムスペック
PF(プロフィットファクタ)  2.00
POR(ペイオフレシオ)   1.13
SR(シャープレシオ)    4.50
勝率(勝数÷エントリ数)  61.6%
MDD(最大ドローダウン) -690
最長連勝回数        11回
最長連敗回数         5回
最大勝ちトレード      +670
最大負けトレード      -130(ロスカット)
最大勝月利益       +2450
最大負月利益        -260

後場システムについて
・なぜ後場システムか?
 →CMEやNYダウ等の値を見て前場の寄からエントリするシステムが
  一般的です。Moozyもしばらく寄からエントリしていました。
  しかしながらCMEの値にだまされることもしばしばありました。
  そこで同じ市場の前場を見て後場を予測する方法に切り替えました。

・一日のトレードの利益の半分になるのでは?
 →そんなことはありません。一日の動きを100とすると後場は70、
  前場は65動きます。半分とならない理由は一日の前場と後場で逆の
  動きをすることがあるためです。
  Moozyのバックテストでは一日のトレードと遜色ない利益を取れて
  いると自負しています。

・後場のみのメリット
  場の途中で動きが逆転する率が少なくなります。
  そのためロスカットを少なくすることが出来ます。
  Moozyはロスカットは130としています。
  一日の寄引システムでは200前後のシステムが多いのではないでしょうか。
  また連続した場なのでギャップによる思わぬ損失拡大を防ぐことが
  出来ます。昼休みでも材料が出れば200位飛ぶこともあります。
  更にはポジションを保持している時間が2時間40分だけですので
  精神的負担が軽くなります。
  トレーダーで精神的に参ってしまう例を聞きます。
  いくら収益を上げられても心身を害してしまうと残念です。

システム自作のススメ
・よく「システムなどという計算ごときで勝てるわけがない」。という
 意見を聞きます。Moozyはそうは思いません。
 実際にシステムを扱ってみて「勝てる」という感触を持っています。
 もちろん裁量でシステム以上のパフォーマンスを出せれば裁量で
 やった方が良いでしょう。Moozyは逆方向に建ててしまうため無理です。

・当ブログでシステムの可能性を感じられて、
 システムを自作して頂きたいと思っています。
 システムは簡単に作れるものではないと感じている人も多いのでは
 ないでしょうか?
 Moozyもそう思っていましたが、ある程度の先物トレードの経験と
 ちょっとしたExcelの使いこなしで出来てしまいます。
 そもそも凝りに凝ったシステムは過去のパフォーマンスは素晴らしい
 ものですが将来には合わないことが多々あります。
 ロジックはシンプルであるべきと思っています。
 Moozyのシステムも難しいことはやっていません。
 まずはプロフィットファクタ2.0以上、最大ドローダウンを-1000位を
 目標に作ってみてください。
 最大ドローダウンは少ない方が良いですが‐500は難しいかも知れません。
 抑え込むとPFや利益も減ってしまいます。
 また、あまり古いデータにまで適合する必要は無いと思います。
 昨今の先物トレーダの増加や夕場の開始で最近少し動きが変わって
 来ています。
 Let's try!

2010年の利益トータル -10
  月間利益 月間勝率(勝トレード数/エントリ数)
1月  +380  63.1%
2月  -390  26.3%

2009年の利益トータル +1420
  月間利益 月間勝率(勝トレード数/エントリ数)
1月  +240  61.1%
2月  +470  68.4%
3月  +510  57.1%
4月  +300  61.9%
5月   +20  44.4%
6月  +190  59.0%
7月  +150  59.0%
8月  +120  57.1%
9月  -260  26.3%
10月  +50  42.8%
11月  -260  42.1%
12月  -110  42.8%

2008年利益 +6410
143勝 90敗 10分
勝率 58.8%
1月 +1,010  61.1%
2月   +790  55.0%
3月   +130  50.0%
4月   +490  71.4%
5月   -60   50.0%
6月  +250  52.4%
7月  +620  68.2%
8月  +360  63.6%
9月  +240  55.0%
10月 +2,450  63.6%
11月  -260  44.4%
12月  +390  65.0%

2007年利益 +5220
149勝 84敗 10分
勝率 61.3%
1月   +380  61.1%
2月   +270   57.9%
3月   +190   42.9%
4月   +910   80.0%
5月   +360   57.1%
6月   +470   66.7%
7月   -200   52.4%
8月   +650   56.5%
9月   +460   66.7%
10月  +180  59.1%
11月 +1,000  71.4%
12月  +550  66.7%

2006年利益 +8100
153勝 82敗 11分
勝率 62.2%
1月   +750  44.4%
2月 +1150  75.0%
3月   -260  50.0%
4月  +210  45.0%
5月 +1820  75.0%
6月   +880  63.6%
7月   +780  70.0%
8月   +870  69.6%
9月   +360  50.0%
10月  +440  66.7%
11月  +430  70.0%
12月  +670  65.0%
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